*** 결론부터 방법을 말해본다.
아래에 용어를 설정한다. 하나는 어미새자산이고 하나는 새끼새자산이다.
*어미새 자산은 연금성 초장기 월정액으로 정립하는 S&P500, 저축, 금리액티브 등 수익률이 낮고 커버링의 정도가 낮은 자산을 말한다. 그 정도의 차이는 자산별로 크나 성격은
장기 적립자산으로 팔지 않는 자산을 말한다.
* 새끼새 자산은 비트코인 무기한선물 증거금, SOXL, QQQ, 이슈성 주식단기매매 자금, 코인현물 등 으로 수익률이 높고 커버링의 정도가 높은 자산을 말한다. 그 정도의 차이는 자산별로로 크나 성격은 초단기나 단기 운용자산으로 팔아서 어미새가 되는 자산을 말한다.
*(심법) 과거는 정할수 없지만 아는 것이다. 미래는 정할수 있지만 모르는 것이다. 현재는 정할수 없는것과 정할수 있는 것이 공존하는 곳이다. 현재의 순간을 무한으로 미분하여 수렴시킨다면 시간이 존재하지 않는 상태로서 양자는 무한으로 확장하여 존재하고 그중에 하나를 선택하게 되는 상태가 된다. 과거는 이미 있었던 그 입자들의 흔적이다. 미래는 시간이 존재하지 않는 무수한 입자가 하나로 실현되는 상태를 말한다. 과거 현재 미래는 다시 현재의 순간을 무한으로 적분하여 수렴시킨다면 중첩되며 같은 것이다.
시간이 없을 정도의 극한의 찰나인 0과 시간이 무한대로 길정도로 극한의 영겁인 1인 양자가 ... 무한대인 상태와 그것이 단하나로 결정되는 0과1의 찰나가 찰나에 이루어지는 우주의 호흡과 같은 자연섭리이며, 단순한 인지로서는 느끼지 못하지만 인간의 인지와 강박을 극한으로 해소하여 알아차린다면 너무도 자명하여 알고보면 아주 단순하고 금방 알아차릴수 있어 따질 필요조차도 없는 빛이 오면 밝음과 어둠이 나타나는 것과 같이, 구매의지에 비추어 돈을 주고 물건을 받는 것과 같이, 인연이 있어 만남과 이별이 있는것과 같이, 생명이 있어 태어나면 죽는것과 같이, 이는 과거 현재 미래와 같이 3상으로 대별되 모든 개념, 사물 등 만상에 일관되게 어떠한 하나의 나타남이 양극성으로 대응되어 존재하는 3극 3상 으로 나타나니 이를 항시 염두에 두어 본질과 그 호흡인 양극성으로 그리고 결국 그 3극이 본질적이고도 역설적으로 같은 속성임을 나타내는 3상속에서 조화를 찾는다면 수만 수억가지를 매번 고민과 무지가 일을때마다 하하하나 따져가며 시간의 늪과 착오에 빠지는 것을 피하여 어두운 망망대해 속에 등대와 같은 느낌으로 쓸수 있으니 참고해야 할것이다.
즉 생각의 틀을 진실에 수렴하여 하는 습관을 가지는 것이 좋을 것이다. 과거를 볼때는 알려고 할것이며 현재는 정하려고 할것이며 미래는 알려고 하지 않으며 정한것의 결과라고 인지하는 습관을 일컫는다. 앞서 말한 것은 하나의 심법으로 인간이 착각하기 쉬운 과거 현재 미래에 대한 생각의 틀에 대해 설명한 것이다.
이러한 극 단순한 사실로서 자명하게 알아차릴 수 있는 현재 무수하여 얼핏봐도 수만가지가 넘는 인간사회의 착각들에 대하여 필자의 개념과 손이 닿는데로 앞으로 수년간에 걸쳐서 필자가 하나하나 풀이할 것이니 자세한 내용은 차차 알아가도록 하자.
*어미새는 왜 어미가 되는가. 그것은 인간이 가지고 있는 시간,환경,심리,건강의 안정을 가져온다. 필자가 말하는 트레이딩의 핵심은 얼마나 수익을 내느냐가 아니라 어떻게 살아남느냐이다. 그렇다면 어떻게 살아남을 수 있느냐. 어미새가 무한정 죽지않거나 죽더라도 무한정 재생이 된다면 계속해서 살아남을 것이다. 그렇다면 무한정 죽지않는 것은 무엇인가? 그건은 시간,환경,심리,건강,가정 등 모든 것을 포괄한 넓은 개념에서 죽지 않는 것을 의미한다. 이에 핵심 요소는 어미새자산의 운용의 특징은 그것이 시간,환경,심리,건강, 가정 등 모든것을 포괄하여 그 운용방식이 지극히 단순하여 소모를 적게하는 방식으로 하고 수익률을 우선으로 하기 보단 그 보존자체를 우선시 하는 것을 의미한다. 이는 보존이자 전쟁으로 보면 방어에 속한다. 상상력을 동원하여 마법으로 본다면 배리어를 형성하고 그 안에서 공격도 하지 않고 방어도 하지 않으며 보존자체를 유지하는 방식을 상상해 볼수 있다.
*새끼새는 왜 새끼가 되는가. 새끼는 약하다. 그래서 죽기도 한다. 하지만 초기에는 작지만 매우 급하게 클수도 있다. 그리고 어미새가 되어 다시 새끼를 나을수 있다. 그렇다면 어미새만 보존하면 될것이지 왜 새끼새가 필요한것인가? 아쉽게도 어미새만 가지고는 공격이 되지 않는다. 어미가 새끼를 낳으며 그것들히 무한히 회전되는 자연섭리와 같다. 그렇다면 어미새와 새끼새의 개념은 무엇과 비슷할까? 축구 전술로 하자면 수비를 굳건히 한채 기습속공하는 전술과 유사하다. 전쟁으로 보자면 극도로 수비에 치중하며 끝까지 기다리다가 적의 약점만 노려 소수의 병력으로 기습하여 전과를 쌓아가는 전술과 유사하다.
** 왜 답답하게 이러한 방법론을 택하는 것인가? 그것은 앞서 말했듯이 큰 성과보다는 살아남는 것이 우선이기 때문이다. 또한 현재의 트레이딩 상황이 전술로 비유하자면 몽골의 수부타이가 쓰던 유인매복작전의 초고도전술과 유하하기 때문이다. 일단은 이 유인매복작전에 걸려드는 것은 피할수 없다. 하지만 이에 대한 방어책은 현재 보안체계에서 가동중인 콜드월렛 핫월렛과 비슷한 유형으로 일컬을 수 있다. 콜드월렛은 인터넷망을 완전히 차단해버려서 해킹을 방어하는 방법을 말한다. 즉 유인매복과 기만전술에서 완전 배제한 방식으로 일정자산을 보호하고, 가장 위험하지만 소액으로도 큰 전과를 올릴수 있는 방법을 선별하여 이러한 수익률의 차이를 커버링 하는 방식을 사용하는 것이다.
* 그러기 위해서 필자가 가장 주목하고 있는 공격의 방법은 암호화폐에서는 전략코딩을 통한 비트코인 무기한선물 트레이딩이다. 이외의 방법은 필자는 선호하지않기도 하고 잘 알지도 못한다. 달러자산에서는 스페이스X, 안두릴 등 파괴성혁신기업이다. 사실 이외는 필자는 별 관심이 없다.
* 수비의 방법은 지수ETF정액분할적립 , 배당ETF정액분할적립, 예금이다. 매도방법은 없으며 적립만 고려하며 적립은 특정요일 특정시간 월중 특정시기에 다른요소를 고려하지 않고 매수적립만 된다. 이는 전혀 시간을 들이지 않고 무지성 자동으로 신경을 쓰지 않을 정도의 수익률을 담보로 한다.
*코인운용은 부수입으로 번 코인으로만 한정한다. 부수입이 원화나 달러등 법정화폐라면 이는 법정화폐운용자산으로 한정한다. 구체적으로 코인선물트레이딩의 증거금은 부수입으로 번 코인으로만 하며 그것으로만 공격의 수단으로 삼는다. 급여등 사업자산은 어미새로서 어미새는 새끼새가 될수 없다. 공모주 등 법정화폐로 벌어들인 이자비용 등을 뺀 수익금은 주식단타 등 새끼새의 운용자금으로 쓸수 있다. 그렇게 소액으로 시작한 금액이 일정한 원칙과 계산이나 계좌관리 기법에 의해 새끼새가 어미새가 될수 있다.
이것은 철칙이며 트레이딩판에서 살아남을 수 있는 과격하지만 확실한 생법이다.
**** 이정도로 하고 상세한 내용은 차차 시간이 주어지는 데로 자세히 풀어나가겠다. 아래는 관련한 분석과 근거를 제시해본다.
(생법) 트레이딩에서의 생존: 왜 '소액'이어야 하는가?
"모두가 시장에서 돈을 벌 꿈을 꾸지만, 정작 시장은 준비되지 않은 자의 돈을 빼앗을 준비만 하고 있다."
트레이딩 실패의 근본 원인은 '준비되지 않은 상태에서의 과도한 자본 투입'에 있습니다. 기술이 무르익기 전에 심리가 무너지고, 심리가 무너지기 전에 자본이 고갈되는 이 악순환을 끊는 유일한 방법은 '투입 자본(Seed)'을 극도로 제한하여 훈련 기간을 버텨내는 것입니다.
1. 90-90-90 법칙: 시장의 냉혹한 통계
금융 시장에는 '90-90-90 법칙'이라는 유명한 격언이 있습니다. 이는 개인 투자자들이 시장에서 얼마나 빠르게 퇴출당하는지를 보여주는 적나라한 통계입니다.
- 90%의 개인 투자자는
- 90일 (3개월) 이내에
- 투자금의 90%를 잃는다.
이 통계가 시사하는 바는 명확합니다. 초보자가 시장에 진입하여 '생존'할 수 있는 확률 자체가 극히 낮다는 것입니다. 실패의 원인은 기법(Method)의 부재보다는, 초기 손실을 감당하지 못하는 자금 관리(Money Management)와 심리(Psychology)의 붕괴에 있습니다.
2. 왜 실패하는가? : 손실 회피의 심리학 (Prospect Theory)
노벨 경제학상 수상자 대니얼 카너먼의 전망 이론(Prospect Theory)에 따르면, 인간은 이익의 기쁨보다 손실의 고통을 약 2.25배 더 크게 느낍니다.
- 100만 원을 벌었을 때의 기쁨: +100의 감정
- 100만 원을 잃었을 때의 고통: -225의 감정
초기 자본이 클수록 이 고통의 크기는 기하급수적으로 커집니다. 큰 시드로 시작한 초보자는 작은 손실에도 '본전 심리'가 발동하여 뇌동매매(Revenge Trading)를 하게 되고, 이는 필연적으로 '파산(Ruin)'으로 이어집니다. 반면, '소액(Limited Seed)'은 이 심리적 고통을 통제 가능한 수준으로 낮춰주어, 이성적인 판단을 유지하게 돕습니다.
3. 통계적 증명: 파산 확률 (Risk of Ruin)
다음은 '파산 확률(Risk of Ruin)' 표입니다. 이는 승률이 50%인 트레이더가 매매당 리스크(투자 비중)를 다르게 가져갔을 때 파산할 확률을 수학적으로 계산한 것입니다.
[표] 매매당 리스크에 따른 파산 확률 (승률 50%, 손익비 1:1 가정)
| 매매당 리스크(%) | 파산 확률 (Risk of Ruin) | 생존 가능성 |
|---|---|---|
| 1% | 0.01% 미만 | 거의 확실한 생존 |
| 2% | 0.01% 미만 | 매우 안전 |
| 5% | 0.1% ~ 1% | 안전하지만 위험 존재 |
| 10% | 99.9% (장기적으로) | 필연적 파산 |
| 20% | 100% | 즉각적 파산 |
- 해석: 아무리 좋은 기법이 있어도, 한 번의 매매에 자산의 10% 이상을 배팅하면 수학적으로 언젠가는 반드시 파산하게 되어 있습니다.
- 초보자의 오류: 빨리 돈을 벌고 싶은 마음에 시드를 크게 잡고, 한 번에 10~20%씩 비중을 싣습니다. 이는 투자가 아니라 '파산 예약 행위'입니다.
4. 해결책: '수업료'로서의 소액 시드
모든 전문직은 자격을 얻기 위해 막대한 시간과 비용(학비)을 지불합니다. 트레이딩 역시 마찬가지입니다. 초기 자본은 돈을 벌기 위한 시드가 아니라, 시장에 바쳐야 할 '수업료'로 정의해야 합니다.
생존을 위한 자금 관리 원칙
- 시드 제한 (The 1/10 Rule): 당장 운용 가능한 여유 자금의 10분의 1만 계좌에 넣으십시오. 나머지 9는 은행에 넣어두고, 계좌가 깡통을 차면 그때 충전하십시오. 이는 심리적 안정감을 줍니다.
- 훈련 기간 설정: 최소 1년, 혹은 1,000회의 매매 횟수를 채울 때까지는 수익금 출금을 목표로 하지 말고 '계좌 유지'를 목표로 하십시오.
- 마이크로 트레이딩: 1주, 혹은 최소 단위로 매매하며 '검증된 데이터'가 쌓일 때까지 비중을 늘리지 마십시오.
5. 결론: "살아남아야 강한 것이다"
시장은 전쟁터입니다. 훈련받지 않은 병사가 중화기(큰 자본)를 들고 전장에 나가면, 적을 쏘기 전에 그 무게를 이기지 못해 자멸합니다.
가정환경, 건강, 심리가 소진되기 전에 '작은 시드'로 방패를 삼아 훈련하십시오. 파산 확률을 0%에 수렴하게 만드는 것, 그것이 시장에서 오래 살아남아 결국 승리하는 유일한 생법(生法)입니다.
"부자가 되기 위해 서두르는 자는 결코 부자가 되지 못한다." - 잠언 28:22
(생법) 시장의 냉혹한 통계: 당신이 '소액'으로 시작해야만 하는 이유
"통계는 거짓말을 하지 않습니다. 거짓말을 하는 것은 준비되지 않은 당신의 '자만심' 뿐입니다."
시장에서 살아남기 위해서는 막연한 희망이 아닌, 냉정한 데이터를 직시해야 합니다. 트레이딩은 '돈 복사 게임'이 아니라, 99%의 패자를 딛고 1%가 살아남는 생존 경쟁입니다. 다음 통계들은 왜 당신이 초기 자본(Seed)을 극도로 제한하고 훈련에 집중해야 하는지 증명합니다.
개인 투자자의 현실: "90%는 틀린 말이다, 실제로는 99%가 잃는다"
흔히 알려진 '90% 실패설'조차 낙관적인 수치일 수 있습니다. 학계와 브로커리지 데이터는 더 가혹한 현실을 보여줍니다.
[통계 1] 브라질 데이 트레이더 연구 (2019)
브라질의 개인 투자자 1,551명을 대상으로 한 장기 추적 연구 결과입니다.
- 97% 손실: 300일 이상 거래를 지속한 트레이더 중 97%가 돈을 잃었습니다.
- 단 1%의 수익: 최저임금 이상의 수익을 낸 사람은 전체의 1.1%에 불과했습니다.
- 결론: "트레이딩으로 생계를 유지하는 것은 불가능에 가깝다." (Barber et al.)
- 출처: The Myth of Profitable Day Trading, Reddit Discussion
[통계 2] 대만 증권거래소 연구 (Taiwan Stock Exchange Study)
데이 트레이더의 성과를 분석한 결과, 수수료 공제 후 지속적으로 수익을 내는 비율은 1% 미만으로 나타났습니다.
[통계 3] ESMA(유럽증권시장감독청) 규제 데이터
유럽 규제 당국(ESMA)은 브로커들에게 고객 손실률을 공개하도록 의무화했습니다.
- 주요 브로커들의 공식 데이터에 따르면, 개인 계좌의 70% ~ 85%가 손실을 기록합니다.
- 출처: What Percentage of Forex Traders Earn Money?
심리의 덫: 왜 '뇌동매매'는 필연적인가?
당신이 의지가 약해서가 아닙니다. 인간의 뇌 구조가 트레이딩에 부적합하게 설계되어 있기 때문입니다.
[통계 4] 손실 회피 성향 (Loss Aversion) 정량화
- 2.25배의 고통: 노벨상 수상자들의 연구에 따르면, 인간은 같은 금액이라도 이익보다 손실을 2.25배 더 고통스럽게 느낍니다. (Tversky & Kahneman)
- 실제 투자 데이터: 투자자들은 기대 수익률이 마이너스일 때, 플러스일 때보다 2배 더 민감하게 반응합니다. 이는 작은 손실에도 이성을 잃고 '물타기'나 '복수 매매'를 하게 만드는 원인이 됩니다.
- 출처: Financial Loss Aversion Illusion
[통계 5] 과잉 확신 편향 (Overconfidence Bias)
- 활발한 거래의 역설: 거래 빈도가 높을수록 수익률은 낮아집니다. 연구에 따르면, 가장 활발하게 거래하는 상위 20%의 개인 투자자는 연평균 10.3%p만큼 시장 수익률을 하회했습니다.
- 출처: Retail Traders and Co-movement, Reddit Analysis
생존의 열쇠: 터틀 트레이딩의 교훈
전설적인 트레이더 리처드 데니스(Richard Dennis)의 '터틀 실험'은 훈련의 중요성을 통계적으로 증명합니다.
[통계 6] 터틀 트레이딩 실험 (The Turtle Experiment)
- 실험: 초보자 14명을 선발하여 2주간 철저한 '규칙(Rule)'과 '자금 관리'를 교육.
- 결과: 이들은 5년 동안 1억 7,500만 달러(약 2,300억 원)의 수익을 올렸습니다.
- 핵심: 성공한 터틀들은 철저히 규칙을 지켰지만, 실패한 터틀들은 규칙을 어기거나 심리적으로 무너져 퇴출당했습니다. 재능보다 중요한 것은 '시스템'과 이를 지킬 수 있는 '훈련된 심리'입니다.
- 출처: Turtle Trading Strategy Statistics
(생법) 최종 제언: 당신의 시드를 줄여라
위 통계들이 가리키는 방향은 하나입니다. "준비되지 않은 상태에서 큰돈을 거는 것은 자살 행위"라는 것입니다.
- 파산 확률 0%에 도전하라:
- 매매당 리스크를 1% 미만으로 줄이면, 파산 확률은 수학적으로 0%에 수렴합니다.
- 참고: Risk of Ruin Table
- 시드는 수업료다:
- 브라질의 연구처럼 97%가 실패하는 곳에서, 당신이 처음부터 상위 3%에 들 것이라 착각하지 마십시오.
- 초기 1년은 '수익'이 아니라 '생존'이 목표입니다. 100만 원으로 잃는 것은 '경험'이지만, 1억 원으로 잃는 것은 '재앙'입니다.
- 생법(生法)의 원칙:
- 심리(心): 손실의 고통을 2.25배로 느끼는 뇌를 인정하고, 감정이 요동치지 않을 '소액'으로 시작하십시오.
- 기법(技): 터틀처럼 검증된 규칙을 만들고, 1,000번의 매매로 통계를 내십시오.
- 자금(資): 10분의 1의 법칙을 지키십시오. 나머지는 시장이 아닌 당신의 삶(가정, 건강)을 위해 남겨두십시오.
"시장은 언제나 그곳에 있다. 사라지는 것은 당신의 계좌뿐이다."
**[면책 조항 (Disclaimer)]**
본 포스팅은 객관적인 정보를 바탕으로 필자의 주관적인 의견이 포함되어 작성되었습니다.
특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아니며, 투자의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
시장 상황에 따라 데이터는 변동될 수 있으니 참고 용도로만 활용하시기 바랍니다.